Wpierw sprawdź czy zapora wogóle się uruchamia:
systemctl status ufw
Jeśli nie jest włączona to ją uruchom:
sudo systemctl start ufw
sudo systemctl enable ufw
Dodam jeszcze, że zaporę można skonfigurować tekstowo z poziomu konsoli.
Najprościej sprawdzić, dlaczego gufw się nie uruchamia to uruchomić program z konsoli i przejrzeć komunikaty albo przejrzeć logi systemowe.
EDIT: Znalazłem jeszcze stosunkowo świeże, bo do wersji 20.04.1-1.1, rozwiązanie z maja – objawy bardzo podobne do twoich. Jednak z tą uwagą, że dotyczy gałęzi unstable, więc teoretycznie w stable już powinno być naprawione. W każdym razie sprawdzić nie zaszkodzi 